HOJA DE TRABAJO NQ · NQ Sep '26 · dia previo = jue 6 ago (RTH cerrado) · perfil 1m @ 2.5pts · VA 70%
| Periodo | Mín | Máx | Prom | Día previo |
|---|---|---|---|---|
| Regular (RTH) | 418 | 782 | 581 | 445 |
| Sesión 24h | 445 | 1,213 | 757 | 445 |
| Overnight | 214 | 681 | 381 | 353 |
| 1ª hora | 173 | 646 | 411 | 426 |
Rango esperado del dia = ADR RTH (581 pts). El 24h lleva 196 pts recorridos (26% del ADR) con 562 restantes: mucho recorrido disponible si el NFP dispara expansion.
Escenarios
| Nivel | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Obj. ADR alcista | 30,210.75 | Proyeccion 24h (low + ADR) |
| PDH | 29,686.25 | Max dia previo · resistencia / gate |
| Premkt | ~29,631.75 | Precio pre-mercado (+0.46%) |
| VAH | 29,610.00 | Borde alto value · linea del alcista |
| VPOC | 29,521.25 | Punto de control · iman |
| PDC | 29,496.75 | Cierre previo |
| VAL | 29,477.50 | Borde bajo value · soporte |
| PDL | 29,241.25 | Min dia previo · soporte mayor |
| Obj. ADR bajista | 28,892.00 | Proyeccion 24h (high - ADR) |
Cluster de decision arriba: VAH 29,610 / PDH 29,686. Cluster de soporte abajo: VAL 29,477 / PDC 29,497. VPOC de la sesion nueva = s/d (aun no formado).
| Hora ET | Evento | Cons. | Prev. | Imp. |
|---|---|---|---|---|
| 8:30 AM | Nominas no agricolas (jul) | ~80-85k | 57k | ALTA |
| 8:30 AM | Tasa de desempleo | 4.2% | 4.2% | ALTA |
| 8:30 AM | Ingreso medio/hora (m/m) | +0.3% | +0.3% | MEDIA |
Todo el bloque de datos sale a las 8:30 AM ET. ADP de la semana fue debil (44k), lo que apunta en contra de un alza; el NFP oficial es el arbitro para el FOMC del 15-16 sep. FedWatch descuenta ~57% a un alza.
Contexto: El RTH del 6 ago cerro suave: Nasdaq 100 -0.4%, S&P 500 -0.18%, Dow -0.85% (rompio racha, aun cerca de records). El lastre fue el rebote del crudo por la tension en el Estrecho de Hormuz, que revivio el miedo a un alza de la Fed, mas debilidad en chips de memoria (Sandisk -6%, Western Digital -13%). El premarket del 7 ago llega con tono positivo: QQQ +0.46%, rebote en semis/IA (Micron +1.7%, NVDA/AAPL/MSFT arriba), en linea con el premkt +0.46% del worksheet.
Drivers: Fed en regimen de riesgo de ALZA (inusual): tres halcones votaron por subir en septiembre y FedWatch descuenta ~57% a un alza. El crudo elevado por Iran/Hormuz alimenta la inflacion y el sesgo hawkish; yields del 10Y ~4.2% (sensibles al crudo y al NFP). Un alza pesaria al NQ por su larga duracion. Earnings mixtos: Airbnb +8% y Cloudflare +16% (positivos); The Trade Desk -27% en premarket (ad-tech, negativo).
Estructura: Desde el worksheet: premkt ~29,631.75 sobre VAH (29,610) y VPOC (29,521), por debajo del PDH (29,686). Aceptacion sobre el value = constructivo mientras sostenga VAH. Zona de decision: VAH 29,610 / PDH 29,686 arriba; VAL 29,477 / PDC 29,497 abajo.
Momentum / breadth: Rotacion la clave de la semana: Dow en record con el NQ rezagado por la debilidad en chips. El premarket del 7 ago rota de vuelta hacia crecimiento/IA. Breadth mixto; vigila si el liderazgo de semis se sostiene.
Intermercado: VIX < 16 (baja volatilidad, complacencia antes del dato; futuros en contango hacia nov). 10Y ~4.2%. DXY ~99.9. Crudo elevado (~$75+, swing por Hormuz). SMH/semis son el lider adelantado del NQ: su rebote hoy es la senal a vigilar.
Volatilidad y rango: ADR RTH 581 pts (rango esperado). El 24h consumio solo el 26% con 562 pts restantes -> gran potencial de expansion si el NFP sorprende. Con VIX bajo, el mismo stop en puntos rinde mas: dimensiona a la volatilidad del evento.
Dia de NFP: la mayor volatilidad llega a las 8:30 AM ET. Evita posiciones grandes justo antes del dato; deja que el mercado imprima y da 2-5 min al barrido de liquidez antes de operar la reaccion. Contradiccion a vigilar: estructura constructiva (premkt sobre value) contra el riesgo de alza de la Fed si el dato sale fuerte. El crudo/Hormuz es el comodin de titular que puede mover yields y el apetito de riesgo intradia. VPOC de la sesion nueva = s/d.