Hoja de trabajo
Catalizadores (pueden mover la volatilidad)
PPI de agosto y peticiones de subsidio salieron a las 8:30 ET; el NQ marca −381 pts (−1.29%) en premarket.
Warsh condicionó una subida en septiembre a sorpresas al alza en CPI/PPI: el PPI es el primer filtro del FOMC. · Worksheet 09:10 ET · investingLive
FOMC 15–16 sep: el mercado llegó a descontar ~60% de probabilidad de subida tras el tono hawkish de Warsh en Jackson Hole.
Goldman mantiene su base de pausa; un dato caliente valida la subida y presiona yields, el freno directo del NQ (larga duración). · investingLive (Goldman)
CPI de agosto mañana viernes 8:30 ET (previo jul: 3.4% a/a, core 2.5%).
Hoy puede ser día de cobertura y posicionamiento antes del dato que define el FOMC. · CryptoBriefing/KuCoin · FF 9-sep
EE.UU.–Irán / Hormuz sigue dominando el crudo (Brent >$100 al 9-sep).
Crudo alto alimenta la inflación y los yields. · Reuters/CNBC 9-sep
Titulares revisados el 10 sep 2026, ~09:15 ET · fuentes en el pie.
Plan de sesión
Catalizador: gap de −381 pts bajo el rango previo tras PPI/peticiones (8:30 ET), con CPI mañana y FOMC el 16-sep con riesgo de subida. El overnight ya recorrió ~465 pts, más que el ADR 24h (~354).
“Cualquier cosa puede pasar.” (Mark Douglas, Trading en la zona, la primera de sus cinco verdades fundamentales). Hoy abres con el ADR 24h ya superado y el CPI a 24 horas: un gap así puede rellenarse hasta 29,358 o extenderse bajo 29,043. No apuestes a cuál; define el stop antes de entrar y deja que el precio elija el lado en 29,043 o en 29,315.
Escenarios
Detalle
| Nivel | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| PDH (máx día previo) | 29,593.75 | Resistencia mayor |
| VAH | 29,520.00 | Borde alto del value |
| Globex High | 29,508.25 | Máx overnight |
| Apertura “RTH” (worksheet) | 29,455.25 | ≈ PDC · capturada antes de 9:30 |
| PDC (cierre previo) | 29,454.50 | Cierre RTH 9-sep |
| VPOC | 29,448.75 | Imán del value |
| VAL | 29,422.50 | Borde bajo del value |
| Objetivo ADR alcista | 29,397.00 | Proyección (low + ADR 24h) |
| PDL (mín día previo) | 29,358.00 | Línea de gap fill |
| VWAP sesión / EMA 50 (D) | 29,315.25 / 29,314.00 | Cluster · resistencia clave |
| Objetivo ADR bajista | 29,154.50 | Proyección (high − ADR 24h) · pivote |
| Premarket | ~29,073.50 | PDC − 381 (derivado) |
| Globex Low | 29,043.25 | Soporte inmediato |
| EMA 200 (D) | 27,498.00 | Media mayor (lejana) |
Precio ~241 pts bajo el cluster VWAP/EMA 50 (29,314–29,315), bajo PDL y fuera de la value area: control vendedor. Bajo 29,043 no hay referencias del worksheet hasta la EMA 200 (27,498): extensión sin mapa, gestiona por ADR. La “Apertura RTH” 29,455.25 se tomó antes de las 9:30 y coincide con el PDC: no es la apertura real.
| Hora ET | Evento | Referencia | Imp. |
|---|---|---|---|
| 8:30 | PPI (ago) | cons. ~5.3% a/a · jul 4.7% a/a | Alto |
| vie 8:30 | CPI (ago) | jul 3.4% a/a · core 2.5% | Alto |
| mié 16 · 14:00 | Decisión FOMC | tasa 3.50–3.75% · ~60% subida | Alto |
Horarios ET. La probabilidad de subida corresponde a la reacción tras Jackson Hole.
Contexto: El día previo (mié 9 sep) fue de balance: cierre RTH 29,454.50 dentro de la value area (29,422.50–29,520.00), pegado al VPOC 29,448.75, con rango RTH de ~236 pts (PDH−PDL). En la noche el Globex tocó 29,508.25 y luego vendió hasta 29,043.25; el premarket queda ~29,073.50 (−381, −1.29%), un gap bajo el PDL.
Drivers: Fed hawkish: Warsh abrió la puerta a subir en el FOMC del 15–16 sep si CPI/PPI de agosto sorprenden al alza (tasa actual 3.50–3.75%). Inflación: PPI jul 4.7% a/a, CPI jul 3.4% (core 2.5%). Energía: Brent >$100 por el conflicto EE.UU.–Irán/Hormuz (9-sep) y 10Y ~4.80% (9-sep): combinación que pesa sobre el tech de larga duración.
Estructura: Gap a la baja fuera del rango y del value del día previo. Bajo VWAP y EMA 50 diaria (−241), pero +1,575 sobre la EMA 200 con Golden Cross: tendencia mayor intacta, corto e intermedio vendedores (posición “Mixta” en el worksheet).
Intermercado: US10Y ~4.80% y Brent >$100 al 9-sep. Yields altos + crudo alto = viento en contra para el NQ.
Volatilidad y rango: ADR 24h ~354 pts (derivado de las proyecciones). Rango Globex medido 465 pts = ~131% del ADR ya consumido antes de la campana: probable fase de rotación/balance, aunque un catalizador puede forzar expansión extra.
1) Apertura 9:30 con gap de −381: los primeros 15–30 min suelen probar gap fill (29,154 / 29,315) o continuación; no persigas cortos pegados a 29,043, zona típica de barrido de liquidez. 2) CPI mañana 8:30: evita cargar posición grande al cierre. 3) Semana de roll: NQ sep (U26) vence el 18-sep; confirma el contrato del gráfico. 4) Dimensiona a la volatilidad: stops de 150+ pts implican más riesgo por contrato. 5) Discrepancia del worksheet: “Globex rango 301 pts” vs 465 pts medidos entre High y Low.
Rango 10 días (puntos · ADR = promedio · perfil 1m @ 2.5pts · VA 70%)
| Métrica | Puntos |
|---|---|
| ADR 24h (10 días) | 354 |
| Rango RTH día previo | 236 |
| Rango Globex hoy (High − Low) | 465 |
ADR 24h = 353.75 pts derivado de las proyecciones (29,397.00 − 29,043.25 y 29,508.25 − 29,154.50, consistentes). RTH día previo = PDH − PDL = 235.75. El precio ya opera bajo el objetivo bajista: el ADR 24h está superado.